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内容的には星５つの良書
訳者まえがきによると、本書の目的は 「派生資産評価における数学を直感的に学ぶことができる」 こととある。 しかし、あくまで学者、特に数学者にとって「直感的」であり、 実務者にとっては十分に理論部分をカバーしている。 他の金融工学の書籍に比べると、 十分数学的に書かれている。 その上、解説も比較的丁寧にされており、 ファイナンスの数学を学ぶには最適といえる。 ただし、数式の誤植が多いのが難点。 数式を丁寧に追えば間違いに気づくとはいえ、 数学の書籍において数式の誤植が多いというのは致命的であろう。 ということで、１点減点の星４つとしました。 読まれるときは、数式の間違い探しをしながら 読むことをお勧めします。
とても分かりやすい本
他のファイナンス本に比べて良いところは、様々な定理などが「なぜ必要なのか？」を非常に明快に書いてくれているところである。
なぜドゥーブ・マイヤー分解が必要なのか？単なるマルチンゲールだけでなく、
劣または優マルチンゲールまで知っておく必要性があるのはどうしてなのか？
といった、他の専門書では十分に噛み砕いて説明されていないところを十分に説明してくれている。
このようなメリットのおかげで、知識が非常に整理されたと感じる。

一方で、欠点もある。誤植が非常に多く、また明らかな誤訳も見受けら
れる点である。

しかし、Hullなどを読んでステップアップしたい人は、この本に欠点を補ってあまりある長所を発見することができるだろう。
ぜひ一読をお勧めしたい。
なんかわかりにくいです
改定されたこの本は金利モデルやジャンプがある場合について言及されていますが、この本だけ読んでいるといまいち全体像が捕らえにくいです。
ただ、広範囲にわたる説明（マルチンゲール、確率積分、偏微分方程式など）はされています。
しかし、全体的になんとなくこの数学的ツールをどう使うのかというのが分かりにくいには残念です。