ビジネス・経済誌専門店

　解説されているのは、リスク・バジェッティングやVaRと伝統的リスク管理手法との比較やリスク・バジェッティングの実践方法です。

　多くの実務家が執筆した論文を集めて1冊にまとめています。ほとんど類書がないので、資金運用をする上でのリスク管理に新たな視点を与えてくれる1冊です。こうした点からすると、リスクマネージャーにとっては非常に役立つ内容と言えそうです。

　年金運用に従事する運用担当者などを対象にした内容ですので、そうした人たちには欠かすことのできない１冊となりそうですし、リスク管理に従事する担当者の新たなバイブルとなりそうです。
読み物としても専門書としてもＯＫ
この本の特徴はと言えば、２つ。
　１つは、この分野に関して初めての書籍であるということ、もう１つは１３の論文を集めたものであるということだと思う。
　他に参考にする本がないということだけでも、この本は読む価値がある。しかも読みやすかった。とても原文が論文だったとは思えない訳出である。

もうちょっと丁寧にまとめてほしかった。
理系は数式の方が理解しやすい？
文系の経済学入門書とは、書き方がかなり違います。近年、文系の入門書では、私大文系が数学を捨てているということを反映してか、なるたけ数式、特に微分を使わずに、グラフと言葉だけで説明する、という内容のものが増えています。しかし、ここでは数理モデルで証明する方法がとられています。どちらの方が分かりやすいのかは慣れにもよるのでしょうが、数学で証明しないとしっくりこない人にはお奨めでしょう。内容的にも、ミクロ・マクロ・ファイナンスの入門としては十分だと思います。第一刷は誤植も少なくなかったのですが、重版を重ねるときに、直してほしいものです。
理系のための経済学副読本
事情は良く知りませんが、経済学で使われる数学には独特の言葉遣いがあって、「効用関数の２階導関数が負である」と言えばすむところを、「限界効用が逓減する」なんて言ったりするので、理系の人間は慣れるまで苦労させられます。

また、(サムエルソンの有名な教科書の影響なのでしょうけど) 入門レベルの本だと、数式をなるべく使わずにグラフや図解で説明しようとする傾向がありますが、これも理系の人間からすると、数式で説明してくれた方が、かえって見通しがよくてわかりやすいのではと感じることがあります。

本書は、そういう理系人間向けに、「数式をうまく使って」効率的に経済学を学べるように書かれた本です。

ただ、一冊の中にミクロ・マクロ・ファイナンスのすべてが詰め込まれているので、その内容は、よく言えば厳選され、悪く言えばはしょられていることは否めません。

たとえば、IS-LM なんかにしても、両曲線が直線の場合しか扱われておらず、したがって、当然のことながら、今流行の (^^;) 流動性トラップなどはまったく扱われていません。ですから、（言うまでもないことですが）これを読んだだけで経済がわかったと思うのは、少々キケンかもしれません。

また、具体例に密着した詳しい説明などもあまりないので、各数理モデルがどの程度現実にあてはまるか、などということも、この本だけではよくわからないのではないでしょうか。